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【永豐期貨】台指選擇權盤後-Fed官員偏鴿補血 台股反彈終止連三黑

永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 74 點至 9746 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 14.88 點,電子期逆價差縮至 - 0.08 點,金融期逆價差擴至 - 1.98 點。現貨部分,三大法人賣超 48.64 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 6392 口至 8738 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 5476 口至 36649 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 7600 口,使留倉部位轉為淨多單 3699 口。

美股週四開盤反映華為 CFO 遭捕利空,美股四大指數大幅開低,盤中跌點一度超過 2% 而收盤在聯準會官員鴿派發言下,促使美股四大指數跌勢收斂, 那斯達克指數 (Nasdaq) 收盤甚至由黑翻紅。日韓股市早盤開高反彈,台指期早盤受到亞股帶動以上漲 6.3 點開出,現貨開盤也在短線跌深搶短買盤回籠帶動下,指數開高走高一度大漲百點。蘋概股成為週五盤面領漲重心,蘋概三王台積電、大立光、鴻海分別上漲 1%~2%,大立光昨天殺到跌停,今天反彈 2%。重災區華為概念股,亦現跌深反彈,其中,欣興、智易在盤中拉上漲停板價,加上台塑四寶與紡織食品水泥等類股轉強,非金電族群拉高漲幅超過 1% 帶動台股漲點擴大,但陸股早盤一度翻黑且美股電子盤下跌拖累台股盤中漲點收斂,且金融股受停止升息消息影響盤中率先翻黑,所幸尾盤指數仍在電傳兩大指數反彈帶動下以當日相對高點作收。終場加權指數上漲 76.16 點或 0.786%,收在 9760.88 點,成交量能 964.78 億,較前一日縮減 478.25 億。技術面來看,週五日 K 小紅且量縮反彈未能收復昨日黑 K 中值,日 KD 指標持續死亡交叉向上,且上檔短中期均線轉為下彎,行情短線仍有回測前波低點壓力。

選擇權分析

從選擇權部位觀察,週選擇權的則由 9400~10000 擴至 9200~10000 點,顯示雖然指數上漲,但下檔支撐還是有往下移動的跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.91 升至 0.96。買權與賣權平均隱含波動率都有所降低,目前分別為 17.97% 以及 23.29%,但 VIX 指數回落至 21.53 仍然是近一個月來相對高位。選擇權部位整體來看呈現中性格局。   (永豐期貨研調)

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