【永豐期貨】台指選擇權盤後－美國金融科技股亮眼 台股守回10400

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週四上漲 34 點至 10295 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 126.65 點，電子期逆價差擴至 - 4.93 點，金融期逆價差擴至 - 14.91 點。現貨部分，三大法人買超 28.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 84 口，淨多單增至 15408 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，使淨多單增加 5 口至 49276 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼 3134 口，淨多單降至 7452 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期略為升溫。

期貨行情走勢方面，昨美股金融、科技股大漲，四大指數均收紅，尤以 NASDAQ 與費半漲幅均超過 1% 之上，帶動台指期早盤以上漲 64 點開出，現貨開高後持續上攻，不僅摩台結算行情加持，金融股也受昨日美股激勵表現亮眼，台幣也轉貶為升，不過午盤後獲利了結賣壓出籠使指數下殺，所幸 10 日線有撐使指數尾盤拉高，終場台指期開高走低以上漲 34 點作收。技術面觀察，週四大盤開高走低以帶上下影線黑 K 站回 10400 之上，而成交量能縮至 995 億水準，短線量價結構仍為區間震盪型態。以日線型態來看，今日上攻昨日跳空缺口失利，短線上該區壓力較沉重，KD 與 RSI 指標今日均呈死亡交叉向下，但 RSI 幅度縮小略有回溫跡象，技術面仍為區間震盪型態。操作上建議可在前波高點與月線來回操作，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10400 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 升至 1.17，大於中性值 1，反應籌碼面仍為偏多架構。週選擇權部分，買權未平倉最大量轉為 10700 點，賣權未平倉最大量仍為 10100，特別可注意到週選擇權的未平倉量增加幅度較大，且買賣權最大量 OI 範圍較廣，表市場認為近一週波動起伏稍大。

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